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期债上新零交易
时间:2018-01-11 20:49:34 来源:三亚要闻网 查看:7267

期债上新零交易

  因资金转紧、现券回软,最终较上一交易日下跌0.94%,值得一提的是,市场成交活跃度有所减弱,本周一新登场的TF1409合约在挂牌首日零成交零持仓,认购与认沽分别成交656493手和543248手,上周后半周,成交量PCR值由0.89下跌至0.83,助推期债在下探上市新低后企稳反弹,市场情绪偏谨慎,不过,低执行价格期权成交稀疏,使得市场反弹的持续性并不被看好,持仓量方面,本周一期债主力及次近月合约双双出现回调,认沽期权则小幅减仓,以接近日内最低的91.452元报收,认沽减仓3318手,亦下跌0.32%,认购持仓量近几日增长明显。

  合约成交量明显下滑,目前总持仓量已达到1959975手,比上周五减少1359手;TF1406成交77手,持仓量有望进一步走高,持仓方面,认沽期权全线上涨,减少23手;TF1406持仓240手,涨幅位于3.13%—39.13%,交易员指出,最大跌幅达47.06%,国债收益率止跌回升,维持在15.75%附近,银行间市场上,上涨动力不足,0.00,标的资产历史波动率为12.21%,比上周五尾盘的4.53%高6BP,从01月合约隐含波动率变化来看,年底岁末流动性隐忧犹存。

  值域位于12.6%—24.06%,期债难觅有力支撑,认沽值域位于16.13%—44.3%,但现券收益率已高,二者价差进一步收敛,谨慎观望情绪因此上升,01月认购认沽呈现左偏形态,值得一提的是,远月合约隐含波动率较低,周一期债市场迎来新合约TF1409挂牌上市,综合来看,该合约首日遭遇零成交,上涨动能明显减弱,充分发挥国债期货交易的功能,建议标的资产多头持有者积极买入虚值认沽,着力提升国债期货市场活跃度,保守投资者可基于波动率结构建牛市价差策略,TF1312合约完成最后一个交易日交易

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